Tài Liệu FRM – Foundations of Risk Management

Tóm tắt nhanh nội dung Xây dựng Khung Quản lý Rủi ro – Foundations of Risk Management

Phân loại rủi ro

Tài liệu phân loại các loại rủi ro thường gặp trong ngành tài chính như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro kinh doanh và chiến lược, rủi ro uy tín. Mỗi loại rủi ro được định nghĩa và minh họa bằng các ví dụ cụ thể.

Quá trình quản lý rủi ro:

Tài liệu trình bày 4 bước chính trong quy trình quản lý rủi ro: (1) Nhận diện rủi ro, (2) Phân tích rủi ro, (3) Đánh giá tác động của rủi ro và (4) Quản lý rủi ro. Tài liệu cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân tích rủi ro thành các yếu tố rủi ro riêng biệt và hiểu cách các yếu tố này tương tác với nhau.

Các số liệu đo lường rủi ro:

Tài liệu giới thiệu các số liệu đo lường rủi ro định lượng phổ biến như Giá trị bị Rủi ro (VaR) và Thiếu hụt Dự kiến (ES). Tài liệu giải thích VaR là thước đo ước tính khoản lỗ tồi tệ nhất dự kiến trong một khoảng thời gian nhất định trong điều kiện thị trường bình thường ở một mức độ tin cậy nhất định. ES được mô tả như một thước đo thống kê được thiết kế để định lượng rủi ro trung bình trong phần đuôi của phân phối ngoài điểm cắt của thước đo VaR.

Quản trị rủi ro:

Tài liệu thảo luận về tầm quan trọng của quản trị rủi ro, bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức, quy trình chính thức để xác định, thực hiện và giám sát quản lý rủi ro. Tài liệu cũng đề cập đến vai trò của minh bạch và truyền thông trong quản trị rủi ro.

Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp (ERM):

Tài liệu định nghĩa ERM là quản lý rủi ro ở cấp độ doanh nghiệp, xem xét tất cả các loại rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Tài liệu cũng nêu bật lợi ích của ERM, bao gồm khả năng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng phục hồi của doanh nghiệp.

Xu hướng tương lai:

Tài liệu dự đoán những thay đổi trong quản lý rủi ro trong tương lai, bao gồm việc áp dụng các công nghệ mới như học máy (machine learning) và phân tích dữ liệu lớn (big data analytics). Tài liệu cũng dự đoán sự thay đổi trong tư duy quản lý rủi ro, từ việc tập trung vào việc đo lường rủi ro sang việc hiểu và quản lý rủi ro một cách toàn diện hơn.